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La Calibration Du Mod le Nelson-Siegle-Svensson
Französisch
131 b
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Ce travail consiste essentiellement en une étude du modčle paramétrique Nelson-Siegle-Svensson (NSS) pour la construction et la prévision de la courbe des taux de rendement. Nous avons tout d'abord déterminé les paramčtres de ce modčle ŕ l'aide des méthodes d'optimisation, et ceci en minimisant, par la méthode des moindres carrés, l'écart entre la courbe zéro-coupon et la courbe NSS. Ensuite, nous avons procédé ŕ une modélisation de l'historique des paramčtres NSS afin d'expliquer la dynamique de la courbe des taux en utilisant l'analyse en composantes principales. Et enfin, nous avons adopté l'approche des séries chronologiques en vue d'anticiper les paramčtres du modčle NSS , et ceci en nous basant sur les processus VARMA (Vector Autorégressif Moyenne Mobile).
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