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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Sprache
Englisch
Englisch
Buch
Hardcover
The scope of this book is to give an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processe...
Vollständige Beschreibung
Libristo-Code: 02465577
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161 b
161 b
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The scope of this book is to give an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes. It will also present related mean-reverting processes that take values in the set of correlation matrices. There will be a particular emphasis on simulation methods for these diffusions. These methods are necessary to get a practical use of these processes. We will also present some models in mathematical finance that use these diffusions. Numerical illustrations will be given on some practical examples.
Informationen zum Buch
Vollständiger Name
Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Autor
Aurelien Alfonsi
Sprache
Englisch
Englisch
Einband
Buch - Hardcover
Datum der Veröffentlichung
2015
Anzahl der Seiten
252
EAN
9783319052205
ISBN
3319052209
Libristo-Code
02465577
Gewicht
542
Abmessungen
164 x 246 x 19
